中國(guó)銀監(jiān)會(huì)近日就《商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理辦法(修訂征求意見(jiàn)稿)》公開(kāi)征求意見(jiàn)，擬新引入3個(gè)量化指標(biāo)——凈穩(wěn)定資金比例、優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)充足率、流動(dòng)性匹配率，與已有的流動(dòng)性比例、流動(dòng)性覆蓋率一起成為對(duì)商業(yè)銀行具有約束力的審慎監(jiān)管指標(biāo)。
同時(shí)，《辦法》擬進(jìn)一步完善流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)體系，并細(xì)化了流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)要求，如日間流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理、融資管理等。
“流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理是商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系的重要組成部分。”銀監(jiān)會(huì)相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，近年來(lái)，隨著利率市場(chǎng)化、金融創(chuàng)新不斷深化，不同類(lèi)型銀行在業(yè)務(wù)類(lèi)型、復(fù)雜程度、資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)等方面的差異逐步顯現(xiàn)，同業(yè)關(guān)聯(lián)度上升使得金融市場(chǎng)波動(dòng)對(duì)銀行流動(dòng)性的影響更加顯著，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)也更易在銀行體系中傳染。
隨著國(guó)內(nèi)、國(guó)際經(jīng)濟(jì)金融形勢(shì)變化，銀行業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)也出現(xiàn)了新特點(diǎn)，而現(xiàn)行的規(guī)定只包括流動(dòng)性比例、流動(dòng)性覆蓋率兩項(xiàng)監(jiān)管指標(biāo)，后者僅適用于資產(chǎn)規(guī)模在2000億元(含)以上的銀行，資產(chǎn)規(guī)模在2000億元以下的中小銀行缺乏有效的監(jiān)管指標(biāo)。
“因此，有必要結(jié)合我國(guó)商業(yè)銀行業(yè)務(wù)特點(diǎn)，借鑒國(guó)際監(jiān)管改革成果，對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管制度進(jìn)行修訂。從而更好地適應(yīng)當(dāng)前商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理需要，切實(shí)推動(dòng)商業(yè)銀行更有效地提高流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理能力。”上述負(fù)責(zé)人說(shuō)。
從此次修訂來(lái)看，一是新引入3個(gè)量化指標(biāo)，二是進(jìn)一步完善流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)體系，三是細(xì)化了流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)要求，如日間流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理、融資管理等。
其中，“凈穩(wěn)定資金比例”衡量銀行長(zhǎng)期穩(wěn)定資金支持業(yè)務(wù)發(fā)展的程度，適用于資產(chǎn)規(guī)模在2000億元(含)以上的商業(yè)銀行;“優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)充足率”是對(duì)流動(dòng)性覆蓋率的簡(jiǎn)化，衡量銀行持有的優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)能否覆蓋壓力情況下的短期流動(dòng)性缺口，適用于資產(chǎn)規(guī)模在2000億元以下的商業(yè)銀行;“流動(dòng)性匹配率”衡量銀行主要資產(chǎn)與負(fù)債的期限配置結(jié)構(gòu)，適用于全部商業(yè)銀行。
修訂后的《辦法》自2018年3月1日起施行，并對(duì)優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)充足率和流動(dòng)性匹配率設(shè)置了合理的過(guò)渡期，以便于銀行具備充足的準(zhǔn)備時(shí)間。(郭子源)
