私募機(jī)構(gòu)數(shù)量今年連續(xù)兩個(gè)月“縮水”
近日，中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布了2021年4月私募基金管理人登記及產(chǎn)品備案月報(bào)。月報(bào)數(shù)據(jù)顯示，截至2021年4月末，存續(xù)私募基金管理人24479家，較上月減少54家，環(huán)比減少0.22%。而在3月末，存續(xù)私募基金管理人也環(huán)比減少了90家，私募機(jī)構(gòu)數(shù)量今年已連續(xù)兩個(gè)月出現(xiàn)縮水。
具體來看，截至今年4月末，私募證券投資基金管理人8920家，較上月減少8家，環(huán)比減少0.09%;私募股權(quán)、創(chuàng)業(yè)投資基金管理人14947家，較上月減少37家，環(huán)比減少0.25%;私募資產(chǎn)配置類基金管理人9家，與上月持平;其他私募投資基金管理人603家，較上月減少9家，環(huán)比下降1.47%。
但從管理基金數(shù)量來看，截至今年4月末，私募基金管理人管理基金數(shù)量105025只，較上月增加2173只，環(huán)比增長(zhǎng)2.11%。管理基金規(guī)模17.79萬億元，較上月增加5626.62億元，環(huán)比增長(zhǎng)3.27%。
此外，月報(bào)還顯示了私募基金存續(xù)情況。截至2021年4月末，存續(xù)私募基金105025只，存續(xù)基金規(guī)模17.79萬億元，較上月增加5626.62億元，環(huán)比增長(zhǎng)3.27%。其中，存續(xù)私募證券投資基金61307只，存續(xù)規(guī)模4.80萬億元，環(huán)比增長(zhǎng)7.79%;存續(xù)私募股權(quán)投資基金29820只，存續(xù)規(guī)模10.08萬億元，環(huán)比增長(zhǎng)1.27%;存續(xù)創(chuàng)業(yè)投資基金11493只，存續(xù)規(guī)模1.88萬億元，環(huán)比增長(zhǎng)8.36%。
從今年以來私募基金的收益表現(xiàn)來看，有私募數(shù)據(jù)網(wǎng)站的統(tǒng)計(jì)顯示，今年1~4月私募基金的平均收益為2.41%，較3月底提升了1.71個(gè)百分點(diǎn)。1~4月獲得正收益的私募基金占比為66.54%。
在具體策略上，今年以來，管理期貨策略與股票策略表現(xiàn)亮眼。4月股市大漲讓不少私募基金斬獲收益，今年前4月股票策略的平均收益為2.46%。但在期貨牛市中如魚得水的管理期貨策略更勝一籌，前4月平均收益4.77%。
對(duì)于管理期貨策略后期表現(xiàn)的預(yù)期，黑翼資產(chǎn)認(rèn)為，自2020年疫情沖擊以來，全球需求恢復(fù)的預(yù)期以及流動(dòng)性的增加持續(xù)拉動(dòng)了商品價(jià)格的上漲。在拉長(zhǎng)的商品需求周期和受限的供給能力的宏觀背景下，預(yù)計(jì)此輪大宗商品價(jià)格上漲周期會(huì)比較長(zhǎng)。
私募量化基金方面，今年以來股票市場(chǎng)呈現(xiàn)振蕩格局，和股市相關(guān)度較低的量化CTA、量化套利等私募策略產(chǎn)品也受到資金的青睞。有私募數(shù)據(jù)網(wǎng)站的數(shù)據(jù)顯示，今年前4個(gè)月，量化對(duì)沖基金平均收益3.10%，其中獲正收益的量化基金占比74.54%。
從具體的量化細(xì)分策略基金今年以來的表現(xiàn)來看，商品牛市下量化CTA策略依然是表現(xiàn)最好的量化子策略，平均收益率為5.22%。
股市今年以來的表現(xiàn)相對(duì)商品明顯偏弱，但在4月出現(xiàn)反彈，以股票為底層投資標(biāo)的的股票量化策略4月收益小幅回升，今年以來的收益率為3.13%。此外，股票量化中性和量化套利今年以來的收益分別為1.68%、3.59%。
